Stata：面板数据平稳性检验教程
Stata：面板数据平稳性检验教程
1、回顾
面板数据的单位根检验，在计量经济学中，为了避免“伪回归”的出现，确保估计结果的有效性，通常要对时间序列数据和面板数据进行平稳性分析，即通过单位根检验来检验数据过程是否平稳。单位根检验的方法分为两大类，分别是针对同质面板假设的LLC、Breintung方法和针对异质面板假设的IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher方法。为使检验结果具备较强的稳健性和说服力，本文同时采用LLC检验、IPS、Fisher-ADF和Fisher-PP检验，如果在两种检验中均拒绝存在单位根的原假设，我们就说此序列是平稳的，反之则不平稳。
所以面板数据一般平稳性检验方法有LLC检验、IPS、Fisher-ADF和Fisher-PP检验等，这些检验方法与Eviews软件中的原理以及使用方法一样。
2、同质面板单位根检验
面板数据的单位根检验，在计量经济学中，为了避免“伪回归”的出现，确保估计
从Stata 13 开始，就已提供面板单位根检验的命令，参见help xtunitroot
面板数据平稳性检验
Levin-Lin-Chu test
xtunitroot llc varname [if] [in] [, LLC_options]
Harris-Tzavalis test
xtunitroot ht varname [if] [in] [, HT_options]
Breitung test
xtunitroot breitung varname [if] [in] [, Breitung_options]
选项含义为：
其中
trend表示加入个体固定效应与时间趋势， noconstant表示这两项均不加入，默认加入个体固定效应 demean是为了减轻截面相关对检验的影响-- lag(bic #)应用BIC准则选取最优滞后阶数，不同个体可以有不同的滞后阶数-- lag(aic #)应用aicBIC准则选取最优滞后阶数 lag(HQIC #)应用HQIC准则选取最优滞后阶数
2.1、同质面板单位根检验命令LLC检验
xtunitroot llc varname [if] [in] [, LLC_options]
其中
trend表示加入个体固定效应与时间趋势，
noconstant表示这两项均不加入，默认加入个体固定效应
demean是为了减轻截面相关对检验的影响--
lag(bic #)应用BIC准则选取最优滞后阶数，不同个体可以有不同的滞后阶数--
lag(aic #)应用aicBIC准则选取最优滞后阶数
lag(HQIC #)应用HQIC准则选取最优滞后阶数
案例操作
use "E:\stata\data\pennxrate.dta", clear
xtunitroot llc lnrxrate ,lags(aic 10)
结果为：
2.2、同质面板单位根检验命令HT检验
案例操作
use "E:\stata\data\pennxrate.dta", clear
xtunitroot ht lnrxrate, demean
结果为：
2.3、同质面板单位根检验命令xtunitroot breitung
案例操作
use "E:\stata\data\pennxrate.dta", clear
xtunitroot breitung lnrxrate if g7, lags(3) robust
结果为：
3、异质面板单位根检验
命令为
面板数据平稳性检验
Im-Pesaran-Shin test
xtunitroot ips varname [if] [in] [, IPS_options]
Fisher-type tests (combining p-values)
xtunitroot fisher varname [if] [in], {dfuller | pperron} lags(#) [Fisher_options]
Hadri Lagrange multiplier stationarity test
xtunitroot hadri varname [if] [in] [, Hadri_options]
3.1、异质面板单位根检验IPS检验
案例操作为
xtunitroot ips lnrxrate, lags(aic 5)
结果为：
3.2、异质面板单位根检验Fisher-type tests (combining p-values)
案例操作为
xtunitroot fisher lnrxrate, dfuller lags(3) drift
结果为：
3.3 最后使用Hadri检验
Hadri Lagrange multiplier stationarity test
案例操作为
xtunitroot hadri lnrxrate, kernel(parzen 5)
结果为：
上面检验结果解释，例如 hadri检验表明拒绝变量lnrxrate为平稳过程的零假设，认为变量是平稳的，其他检验方法以此类推。